Kredi Riski, Veri Bilimi ve Karar Analitiği

İş problemi

Bir kart portföyünün, tahsilat ve risk ekiplerinin gecikme sertleşmeden önce harekete geçebilmesi için temerrüde doğru ilerleyen hesapları daha erken görmesi gerekiyordu.

Zorluk

Mevcut göstergeler yalnızca hesaplar zaten önemli ölçüde gecikmiş olduktan sonra tepki veriyor, müdahale için sınırlı zaman bırakıyordu.

Analitik yaklaşım

Gecikme migrasyon örüntülerini hesap bazlı risk sinyalleriyle birleştirerek, kötüleşen hesapları döngüde daha erken işaretleyen davranışsal ve vintage tabanlı erken uyarı göstergeleri geliştirildi.

Desteklenen karar

Tahsilat erişiminin önceliklendirilmesi ve risk altındaki segmentler için risk bazlı tedavi stratejilerinin ayarlanması.

Sonuç

Risk altındaki hesapların daha erken tespiti sayesinde reaktif değil proaktif tahsilat tedavisi sağlandı.

Araçlar

Python, Oracle SQL

Gizliliği korumak için bazı detaylar ve kurumsal tanımlayıcılar genelleştirilmiştir.

İş problemi

Kredi risk sinyalleri genellikle izole biçimde yorumlanıyordu; portföy yapısını, davranışı ve makro bağlamı birbirine bağlayan tutarlı bir çerçeve yoktu.

Zorluk

Parçalı analiz, yapısal portföy değişimlerini kısa vadeli gürültüden ayırt etmeyi zorlaştırıyordu.

Analitik yaklaşım

Risk hareketlerini yorumlamak için portföy segmentasyonu, gecikme dinamikleri ve makroekonomik overlay'leri tek bir analitik bakış açısında birleştiren yapısalcı bir çerçeve geliştirildi.

Desteklenen karar

Yönetim ve risk komitesi görüşmelerinde portföy risk trendlerinin daha tutarlı yorumlanması.

Sonuç

Yapısal risk değişimlerini geçici dalgalanmalardan ayırt etmek için tekrarlanabilir bir analitik bakış açısı.

Araçlar

Python, Oracle SQL, Power BI

Gizliliği korumak için bazı detaylar ve kurumsal tanımlayıcılar genelleştirilmiştir.

İş problemi

Risk ve yönetim raporlaması manuel, dağınık veri çekimlerine dayanıyordu, bu da izleme döngülerini yavaşlatıyordu.

Zorluk

Kaynaklar arasındaki tutarsız veri tanımları, portföy metriklerinin uzlaştırılmasını ve güvenilir olmasını zorlaştırıyordu.

Analitik yaklaşım

Portföy ve gecikme izleme için otomatik dashboard'ları besleyen, standartlaştırılmış tanımlara sahip yapılandırılmış bir kredi risk veri ambarı tasarlandı.

Desteklenen karar

Risk yönetimi ve raporlama döngüleri için daha hızlı, daha güvenilir portföy izleme.

Sonuç

Azaltılmış manuel raporlama eforu ve portföy risk metrikleri için tek, tutarlı bir kaynak.

Araçlar

Oracle SQL, Python, Power BI

Gizliliği korumak için bazı detaylar ve kurumsal tanımlayıcılar genelleştirilmiştir.

İş problemi

Yönetimin, farklı makroekonomik koşullar altında takipteki kredi (NPL) akışına ilişkin ileriye dönük görünürlüğe ihtiyacı vardı.

Zorluk

Portföy düzeyindeki NPL akışı, kullanılabilir bir tahmine çevrilmesi zor olan makro koşullardan etkileniyordu.

Analitik yaklaşım

NPL akışını makroekonomik göstergelerle ilişkilendirmek ve senaryo bazlı tahminler üretmek için zaman serisi ve ekonometrik modelleme (SARIMAX benzeri yaklaşımlar dahil) uygulandı.

Desteklenen karar

Senaryo planlama ve portföy risk karşılık ayırma görüşmeleri.

Sonuç

Alternatif makroekonomik senaryolar altında NPL seyrinin ileriye dönük bir görünümü.

Araçlar

Python (statsmodels), Oracle SQL

Gizliliği korumak için bazı detaylar ve kurumsal tanımlayıcılar genelleştirilmiştir.

İş problemi

Risk ekiplerinin, kredi vintage'larının zaman içindeki performansını ve migrasyonunu izlemek için tutarlı, görsel bir yola ihtiyacı vardı.

Zorluk

Vintage ve roll-rate analizi daha önce her raporlama döngüsü için manuel olarak yeniden oluşturulan, ad hoc bir süreçti.

Analitik yaklaşım

Kohort tanımlarını ve migrasyon durumu geçişlerini ürünler arasında standartlaştıran, yeniden kullanılabilir bir vintage ve roll-rate dashboard'u oluşturuldu.

Desteklenen karar

Devam eden portföy kalitesi izleme ve vintage düzeyinde kötüleşmenin erken tespiti.

Sonuç

Risk ve yönetim paydaşları için vintage performansının tekrarlanan, self-servis bir görünümü.

Araçlar

Power BI, Oracle SQL, Python

Gizliliği korumak için bazı detaylar ve kurumsal tanımlayıcılar genelleştirilmiştir.